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科技论坛 2014.6

基于Matlab计算的KMV模型在商业银行信用风险管理中的

应用

李 园

(天津大学管理与经济学部，天津，300072)

摘要：社会经济的不断发展，金融行业也处于不断发展之中，服务范围也得到更广泛的拓展，在金融企业发展的同时也出现了

一系列问题，商业银行的不断发展，过去银行风险管理的方式已经不能满足新时代银行各种风险因素的控制需求，非常有必要

加强风险管理体系的构建，强化商业银行的抗风险能力，让商业银行作为一个资金交流支撑，能够更好地给发行者与投资者提

供更准确的商业信息，降低银行的信用风险。本文主要分析了Matlab计算函数中的KMV模型在商业银行信用风险管理中的应

用。

关键词 ：Matlab计算函数；KMV模型

KMV model calculations based on Matlab in Commercial Bank

Credit Risk Management

Li Yuan

(Tianjin University of Management and Economics,Tianjin，300072)

Abstract ：

The social economy continues to develop,the financial sector is also growing among a wider range

of services has also been expansion in the financial business development while there have been a series of

problems,the continuous development of the commercial banks in the past the bank's risk management mode can

not meet the needs of a new era of banking various control risk factors is necessary to strengthen the risk

management system to build,strengthen anti-risk ability of commercial banks,commercial banks make money

as an exchange of support,better able to give the publisher and investors provide more accurate business

information,reduce the credit risk of banks.This paper analyzes the function of the Matlab computing KMV

model in commercial bank credit risk management.

Keywords ：

Matlab calculation function; KMV model

1 针对商业银行信用风险管理的现状分析 2 KMV模型在商业银行风险管理中的应用探究

早在 1980 年以前，一些金融企业预估信用风险的方式通常 2.1 KMV模型描述

是依照企业财务部门制定的会计报表中的相关数据来判断相关 KMV 模型的主要构建理念是将影响信用风险的各种因素考

借款人的信用度，从而确定资金预借的范围。而在 1980 年以后， 虑风险评价中，而其中一个重要的影响因素便是企业的违约率，

在全球范