最大熵模型中的对数似然函数的解释

最近在学习最大熵模型，看到极大似然估计这部分，没有看明白条件概率分布$p(y|x)$的对数似然函数。上网查了很多资料都没有一个合理的解释。基本直接给出对数似然函数的一般形式:
$$L_{\overline{p}}=\prod _{x}p(x{)}^{\overline{p}(x)}.$$
其实并没有解决问题。为了方便以后其他人的学习和理解，我结合自己的理解给出完整的解释。
其实第一眼之所以不理解，因为这是最大似然函数的另外一种形式。一般书上描述的最大似然函数的一般形式是各个样本集$X$中各个样本的联合概率:
$$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta )=\prod _{i=1}^{n}p(x_i;\theta ).$$
其实这个公式和上式是等价的。$x_1,x_2,...,x_n$是样本具体观测值。随机变量$X$是离散的，所以它的取值范围是一个集合，假设样本集的大小为$n$，$X$的取值有$k$个，分别是$v_1,v_2,...,v_k$。用$C(X=v_i$)表示在观测值中样本$v_i$出现的频数。所以$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta )$可以表示为：
$$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta )=\prod _{i=1}^{k}p(v_i;\theta {)}^{C(X=v_i)}.$$
对等式两边同时开$n$次方，可得
$$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta {)}^{\frac{1}{n}}=\prod _{i=1}^{k}p(v_i;\theta {)}^{\frac{C(X=v_i)}{n}}.$$
因为经验概率$\overline{p}(x)=\frac{C(X=v_i)}{n}$，所以简写得到:
$$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta {)}^{\frac{1}{n}}=\prod _{x}p(x;\theta {)}^{\overline{p}(x)}.$$
很明显对$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta )$求最大值和对$L(x_1,x_2,...,x_n;\theta {)}^{\frac{1}{n}}$求最大值的优化的结果是一样的。整理上式所以最终的最大似然函数可以表示为：
$$L(x;\theta )=\prod _{x}p(x:\theta {)}^{\overline{p}(x)}.$$
忽略$\theta$，更一般的公式就是本文的第一个公式。结合公式一，参考v_JULY_v博客中的最大熵模型中的数学推导（http://m.blog.csdn.net/v_july_v/article/details/40508465），可得到联合概率密度的似然函数，即最大熵中的对数似然函数：
$$\begin{array}{rl}{L}_{\overline{p}}& =\log \prod _{x,y}p(x,y{)}^{\overline{p}(x,y)}\\ & =\sum _{x,y}\overline{p}(x,y)\log p(x,y)\\ & =\sum _{x,y}\overline{p}(x,y)\log [\overline{p}(x)p(y|x)]\\ & =\sum _{x,y}\overline{p}(x,y)\log p(y|x)+\sum _{x,y}\overline{p}(x,y)\log \overline{p}(x)\end{array}$$
上述公式第二项是一个常数项(都是样本的经验概率），一旦样本集确定，就是个常数，可以忽略。所以最终的对数似然函数为：
$$L_{\overline{p}}=\sum _{x,y}\overline{p}(x,y)\log p(y|x).$$
上式就是最大熵模型中用到的对数似然函数。