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策略思想

指标

使用SMA和收盘价

买入信号

价格出现连续4根k线的收盘价下跌，并且收盘价突破sma50

订单

出现交易信号后，价格回调2%，添加买入订单，止损价格当前价格×（1-0.05），止盈价格当前价格×（1+0.1）

回测结果

回测	Value
初始资金	10000
期货品种	ETH
时间级别	1H
回测时间	2017.7.15 - 2022.7.24
倍数	1
手续费	1%
总盈利	-8624.11

核心代码

加载数据

def load_csv_data(data_path, size=None, start=None, end=None):return bt.feeds.GenericCSVData(dataname=data_path,nullvalue=0.0,fromdate=start,todate=end,dtformat="%Y-%m-%d %H:%M:%S",timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,datetime=0,high=1,low=2,open=3,close=4,volume=5,openinterest=-1)def create_cerebro(cash=10000.0, commission=0.01, stake=1, strategy=None):""":param data: 数据:param cash: 初始资金:param commission: 佣金率:param stake: 交易单位大小:param strategy: 交易策略:return:"""cerebro = bt.Cerebro()# 设置启动资金cerebro.broker.setcash(cash)# 设置交易单位大小cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=stake)# 设置佣金率为千分之一cerebro.broker.setcommission(commission)# 显示回测过程中的买入和卖出信号cerebro.addobserver(bt.observers.Value)# 显示了回测过程中的买入和卖出信号cerebro.addobserver(bt.observers.BuySell)return cerebro

策略

import datetime
import backtrader as bt
from utils import load_csv_dataclass BreakthroughStrategy(bt.Strategy):"""突破策略价格出现连续4根k线的收盘价下跌，并且收盘价突破sma50"""params = dict(break_through=0.03,callback=0.02,  # 价格回调比例period=50,  # sma周期down_day=4,  # 连续下跌天数stop_loss=0.05,  # 止损比例take_profit=0.1,  # 止盈比例validity_day=3,  # 订单有效期expired_day=1000,  # 订单失效期)def notify_order(self, order):if order.status == order.Completed:self.holdstart = len(self)if not order.alive() and order.ref in self.orefs:self.orefs.remove(order.ref)def __init__(self):self.holdstart = Noneself.dataclose = self.datas[0].close  # 收盘价self.sma = bt.ind.SMA(period=self.p.period, plot=True)  # SMAself.orefs = list()  # order列表，用于存储尚未执行完成的订单def next(self):# 有尚未执行的订单if self.orefs:return# 尚未进场if not self.position:# 获取近几日收盘价用于判断是否连续下跌last_closes = list()for i in range(1, self.p.down_day + 1):last_closes.append(self.dataclose[-i])# 连续N日下跌 在 sma上方if last_closes == sorted(last_closes, reverse=True) and self.dataclose[0] > self.sma[0]:p1 = self.dataclose[0] * (1.0 - self.p.callback)p2 = p1 - self.p.stop_loss * p1p3 = p1 + self.p.take_profit * p1# 计算订单有效期validity_day = datetime.timedelta(self.p.validity_day)expired_day = valid3 = datetime.timedelta(self.p.expired_day)size = self.broker.getcash() / self.data.high[0]# 使用bracket orders设置买入卖出if size is None:size = 1os = self.buy_bracket(size=size,price=p1, valid=validity_day,stopprice=p2, stopargs=dict(valid=expired_day),limitprice=p3, limitargs=dict(valid=valid3), )# 保存激活的的订单self.orefs = [o.ref for o in os]

主程序

if __name__ == '__main__':path = "D:\\work\\git\\Tools\\static\\data\\ETHUSDT_1h.csv"data = load_csv_data(path)cerebro = create_cerebro()cerebro.adddata(data)cerebro.addstrategy(BreakthroughStrategy)cerebro.run()cerebro.plot()

总结

目前从回测结果来看，该策略在破产的的边缘试探，表现结果十分糟糕。下一篇文章会对该策略进行优化，使策略可持续盈利，加油！！！！